Il progetto di ricerca intende studiare alcune possibili applicazioni della teoria del controllo ottimo stocastico di processi di Lévy, sia di tipo diffusivo che a salti, alla modellistica finanziaria. Si intendono studiare modelli di gestione di portafoglio e di "pricing" di prodotti finanziari derivati in presenza di assunzioni maggiormente realistiche rispetto all'ipotesi di mercati dei capitali perfetti. In particolare si intende analizzare l'utilizzo di prodotti derivati nella gestione di portafoglio, discostandosi dalla teoria tradizionale che vede questi strumenti essenzialmente ridondanti perché perfettamente replicabili.
