Il progetto di ricerca intende studiare alcune possibili applicazioni della teoria del controllo ottimo stocastico di processi di Lévy, sia di tipo diffusivo che a salti, alla modellistica finanziaria. Si intendono studiare modelli di gestione di portafoglio, di teoria dei prodotti finanziari derivati, di equilibrio dei mercati finanziari in assenza dell'ipotesi di mercati completi. In particolare si intende analizzare l'utilizzo dei prodotti derivati nella gestione di portafoglio, discostandosi dalla teoria tradizionale che vede questi strumenti essenzialmente ridondanti perché perfettamente replicabili.
