Roberto Marfe'
Professore/Professoressa associato/a
- SSD: SECS-S/06 - metodi matematici dell'economia e delle scienze att. e finanz.
- ORCID: orcid.org/0000-0001-9685-9538
Contatti
Presso
- Department of Economics, Social Studies, Applied Mathematics and Statistics
- Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche
- Quantitative Finance and Insurance
Curriculum vitae
Curriculum Vitae
(0.1 MB) Prodotti della ricerca
Tutti i miei prodotti della ricercaProdotti della ricerca selezionati
Breugem M, Marfe', R (2020)
Long-run versus short-run news and the term structure of equity.
https://iris.unito.it/handle/2318/1767959
Hasler M, Khapko M, Marfe R (2019)
Should Investors Learn about the Timing of Equity Risk?
https://iris.unito.it/handle/2318/1767944
Marfe R (2017)
Income Insurance and the Equilibrium Term Structure of Equity.
https://iris.unito.it/handle/2318/1767946
MARFE R (2016)
Corporate Fraction and the Equilibrium Term Structure of Equity Risk.
https://iris.unito.it/handle/2318/1767951
HASLER M, MARFE R (2016)
Disaster Recovery and the Term Structure of Dividend Strips.
https://iris.unito.it/handle/2318/1767955
MARFE R (2012)
A generalized variance gamma process for financial applications.
https://iris.unito.it/handle/2318/1858909
Insegnamenti
- ADVANCED ASSET PRICING (SEM0089)
Quantitative Finance and Insurance - DERIVATIVES (ECO0207)
Quantitative Finance and Insurance
Gruppi di ricerca
- Finanza / Finance
- Matematica Applicata e Probabilità per l'Economia, la Finanza e le Assicurazioni / Applied Mathematics and Probability for Economics, Finance and Insurance
Progetti di ricerca
Attività in agenda
Organi
Ricevimento studenti
su appuntamento da concordare tramite email